练习题八

• 151、

  下列关于零息债券的说法中，正确的是（ ）。

• 152、

  如果证券的公允价值是由基金管理人通过估值技术所获得的，（ ）应对管理人所采用 的估值技术的科学性、合

• 153、

  分析两种不同证券表现的联动性的统计量是（ ）。

• 154、

  基金业绩评价的第一步是（ ）。

• 155、

  下列关于信息技术系统控制的表述，错误的是(　)。

• 156、

  下列关于国内外的私募股权投资机构类型不包括（ ）。

• 157、

  按照现行有关规定，上海证券交易所B股结算费的收取标准为（ ）。

• 158、

  （ ）在报价驱动市场中处于关键性地位，他们在市场中与投资者进行买卖双向交易。

• 159、

  假定H银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品，存款期限为5年，，每年加 息一次，每年结息一次，

• 160、

  基金在场内进行投资交易，需要支付的交易结算费用中不包括（ ）。

• 161、

  企业的流动资产主要包括（ ）。Ⅰ现金及现金等价物Ⅱ应收票据Ⅲ应收账款Ⅳ存货

• 162、

  我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（ ）的收入。

• 163、

  债券投资也面临-系列风险。这些风险可以划分为（ ）大类。Ⅰ.信用风险、利率风险 Ⅱ.通胀风险、流动性

• 164、

  设立证券登记结算机构必须经（ ）同意。

• 165、

  相对于发达国家，弱国基金监管所特有的监管目标是（ ）。

• 166、

  为防范流动性风险，投资者可以采取的措施有（ ）。Ⅰ视情况准备一定现金Ⅱ适度控 制增量，适时调节存量Ⅲ

• 167、

  （ ）是以其他债券组成的资产池为支持，构建新的债券产品形式。

• 168、

  （ ）是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

• 169、

  关于流动性风险，说法正确的是（ ）。

• 170、

  不动产投资的工具主要包括(　)。 Ⅰ.房地产有限合伙 Ⅱ.房地产权益基金 Ⅲ.房地产投资信托 Ⅳ.房

• 171、

  基金公司投资交易流程不包括下列哪一项（ ）。

• 172、

  保证金比率过高会增加交易者的成本，影响期货市场的(　)。

• 173、

  为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA协会在（ ）年开始筹 备成立全球投资业

• 174、

  CFA提出了最佳执行的实施框架，不属于的一项是（ ）。

• 175、

  下列各项中关于基金估值原则的说法错误的是(　)。

• 176、

  下列不属于隐性成本的是（ ）。

• 177、

  关于债券，下列说法错误的是(　)。

• 178、

  (　)指基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产 、其他资产的运作应当分

• 179、

  以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（ ）。

• 180、

  可转换债券的（ ）来自债券利息收入。

• 181、

  目前，流通在市场上的中央银行票据以(　)的央票为主。

• 182、

  下列不属于信用风险管理的主要措施是（ ）

• 183、

  下列关于基金的分类标准，描述错误的是（ ）。

• 184、

  如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，我们就称该股票市场是（ ）。

• 185、

  假定H银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品，存款期限为5年，，每年加 息一次，每年结息一次，

• 186、

  （ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

• 187、

  由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在一定 的（ ）。

• 188、

  跟踪误差产生的原因不包括（ ）。

• 189、

  下列关于货币市场基金的利润分配的表述，不正确的是（ ）。

• 190、

  若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关 性强弱为（

• 191、

  影响各类资产的风险、收益状况以及相关关系的资本市场环境因素不包括（ ）。

• 192、

  某债券的面值为100元，如果当前的市场价格接近100元，期限超长时，下列描述正确 的是（ ）。

• 193、

  一般情况下，相比于普通股，优先股具有（ ）风险和（ ）收益的特征。

• 194、

  对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）方法。

• 195、

  风险资本的主要目的是（ ）。

• 196、

  下列不是私募股权投资的退出机制的是（ ）。

• 197、

  关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少（ ）公布两次。如不损害持有人利益 ，监管机关可以允许

• 198、

  下列关于不动产投资的类型描述中，正确的有（ ）。Ⅰ地产投资中的地产是指未被开 发的，可作为未来开发房

• 199、

  设某股票报价为3元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期期货报价为3.5元，按 5%年利率借人30

• 200、

  远期利率是指隐含在给定的（ ）中的从未来的某一时点到另一时点的利率水平。

• 201、

  基金的会计核算对象包括（ ）。Ⅰ资产类Ⅱ所有者权益类Ⅲ资产负债共同类Ⅳ损益类

• 202、

  下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标（ ）。

• 203、

  我国货币市场基金的管理费率（ ）。

• 204、

  下属于银行间债券市场交易制度的是（ ）。

• 205、

  根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，必须采用经现金流调整后的（ ）。

• 206、

  按照投资的对象的不同，投资基金可以分为（ ）。

• 207、

  J曲线是以(　)为横轴、(　)为纵轴的曲线。

• 208、

  普通股股东分配多少股利取决于（ ）。Ⅰ公司的经营成果Ⅱ公司的财务报表Ⅲ再投资 需求Ⅳ管理者对支付股利

• 209、

  基金管理人应当在基金份额发售的（ ）前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。

• 210、

  以下关于RQFII的说法错误的是(　)。

• 211、

  （ ）是指未被开发的，可作为未来开发房地产基础的商业地产之一。

• 212、

  （ ）是指私募股权投资基金将其所持有的项目在私募股权二级市场出售的行为。

• 213、

  旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的 冲击的交易算法是(??)

• 214、

  当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，货币市场 基金投资组合的平均

• 215、

  债券A与债券B的价格呈正相关关系，则表明相关系数ρAB的取值为(　)。

• 216、

  下列关于参与人远程操作平台系统说法错误的是(　)。

• 217、

  深交所某只上市股票某日最后一笔成交发生在14:59:30，成交价格为10.00元，成交 量为5000

• 218、

  在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行 动方案的环节为（ ）。

• 219、

  下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。

• 220、

  已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收 益率恒定为：3％

• 221、

  假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人;某日甲方买入股票150万元;卖 出股票120万元;

• 222、

  下列不属于股票价格指数编制方法的是（ ）。

• 223、

  （ ）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的 预期和对未来基本的经济

• 224、

  （ ）指持有金融工具的一方无法以合理的价位迅速卖出或转换该金融工具而遭受的损 失。

• 225、

  假设一只股票在考察区间内没有交易和其他费用，其区间涨跌幅为3.05%，初始权重为13.08%，其收益

• 226、

  下列（ ）应履行复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

• 227、

  关于机构法人投资基金的税收，正确的说法是（ ）。

• 228、

  （ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进 而确定基金资产公允价值

• 229、

  为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量 抛售股票或债券，这种风险

• 230、

  （ ）可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

• 231、

  当上市公司实施送股、配股或派息时，每股股票所代表的企业实际价值就可能（ ）。

• 232、

  （ ）是指双方以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格（本金和按约定回购利率 计算的利息），由债券的

• 233、

  远期交易从成交日至结算日的期限(含成交日不含结算日)由交易双方确定，但最长不 得超过(　)天。

• 234、

  在我国，证券投资基金的会计年度为(　)。

• 235、

  个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以上至1年（含1年 ）的，暂减按（ ）计

• 236、

  非系统性风险，以下表述错误的是（ ）。

• 237、

  对于发行人来说，发行存托凭证可以（ ）。Ⅰ扩大市场容量Ⅱ增强筹资能力Ⅲ削弱筹 资能力Ⅳ规避跨国投资的

• 238、

  以下不属于短期融资券交易品种有（ ）。

• 239、

  期权合约的价值可以分为（ ）。

• 240、

  （ ）是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债 务工具。

• 241、

  目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（ ）。

• 242、

  全球第二大证券交易所是(　)。

• 243、

  (　)是识别和预测行业动态变化的重要且有效的途径。

• 244、

  关于债券组合构建，以下说法错误的是（ ）。

• 245、

  证券投资基金分散风险的主要途径有（ ）。

• 246、

  我国目前股权投资基金管理人实行（ ），只需向中国（ ）登记即可。

• 247、

  某投资者得到了100只QDII基金的单位净值，从小到大排列为NAV1-NAV100，其中NAV1-N

• 248、

  在银行间债券市场办理债券结算业务的基本制度依据是中国人民银行颁布的那些办法 （ ）。Ⅰ.《全国银行间

• 249、

  当基金估值或份额净值计价错误率达到(　)的(　)时，基金管理公司应当公告并报监 管机构备案。

• 250、

  对冲平仓这一交易行为是指若持仓者在到期日之前改变已有的头寸，在市场上买卖与 自己合约品种、数量（ ）

• 251、

  根据《证券发行与承销管理办法》的规定，首次公开发行股票数量在（ ）股以上的，可 以向战略投资者配售股

• 252、

  下列关于市场冲击说法错误的是（ ）。

• 253、

  开放式基金的基金合同生效要求所募集金额不少于(　　)。

• 254、

  期货市场最基本的功能就是(　)。

• 255、

  有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度 ，这就是风险敏感度指标。下

• 256、

  （ ）在交易中执行投资者的指令。

• 257、

  张女士将自己资金分别投向A，B，C三只股票，其资金占总资金比分别是 40%，40%，20%；A股票的

• 258、

  首次公开发行股票并在创业板上市的，《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行 办法》要求发行人具备一定

• 259、

  （ ）是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支 付由不同币种的等值本金

• 260、

  根据《上交所融资融券实施细则》中关于融资融券的说法中，正确的是（ ）。

• 261、

  上海证券交易所规定融资融券业务最长时限为（ ）月。

• 262、

  下列免征增值税的收入有（ ）。

• 263、

  股票市场价格的最直接影响因素是（ ），其他因素都是通过作用于该因素而影响股票 价格。

• 264、

  关于风险分散化，以下表述错误的是（ ）。

• 265、

  某企业的年末财务报表中显示，该年度的销售收入为30万，净利润为15万，企业年末 总资产为120万，所

• 266、

  股利贴现模型最早由(　)提出。

• 267、

  金融市场的重要特征之一是（ ）

• 268、

  从资产最高价格到接下来最低价格的损失是指（ ）。

• 269、

  特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。

• 270、

  基金投资组合中的某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅趋势性波动，为了能使基 金资产净值更好地反映市场

• 271、

  与普通债券相比，可转换债券的价值包含（ ）。Ⅰ纯粹债券价值Ⅱ市场价值Ⅲ转换权 利价值Ⅳ历史价值

• 272、

  （ ）指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

• 273、

  衍生工具由（ ）共同要素组成。Ⅰ合约标的资产Ⅱ到期日Ⅲ交易单位Ⅳ交割价格

• 274、

  投资目标是由投资者的（ ）决定的，两者相互依赖，不能只考虑其中一项。

• 275、

  投资人在申购赎回开放式基金单位时直接承担费用不包括（ ）。

• 276、

  （ ）是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报，买卖双方经过协议达成一致并经交 易所确认成交的证券交

• 277、

  下列关于信用利差特点的表述中，错误的是（ ）。

• 278、

  当改变估值技术导致基金资产净值的变化（ ）以上的，基金管理人应就所采用的相关 估值技术、假设及输入值

• 279、

  中国证券投资基金业协会建立了（ ），在充分征求行业意见并向中国证监会报备后 ，对没有活跃市场或在活跃

• 280、

  伦敦证券交易所的主要清算周期为（ ）。

• 281、

  下列关于证券价格指数的说法中，错误的是（ ）。

• 282、

  下列（ ）类大宗商品通常被认为是个人资产投资和保值的工具之一。

• 283、

  假设某公司本年每股将派发股利0.2元，以后每年的股利按4%递增，投资必要报酬率为 9%，该公司股票的

• 284、

  我国QDII设立标准及监督管理未来的发展方向，主要修订内容不包括（ ）。

• 285、

  事前和事后风险指标的区别（ ）。

• 286、

  （ ）用来衡量资产所面临的系统性风险。

• 287、

  对远期利率说法中，错误的是（ ）。

• 288、

  投资组合管理的一般流程不包括（ ）。

• 289、

  （ ）即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较。

• 290、

  可能影响风险溢价的因素不包括（ ）。

• 291、

  通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选 项（ ）关于贝塔系数的说

• 292、

  结算代理制度是指经(　)批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参 与者的委托，为其办理债

• 293、

  下列关于“资产负债表”的表述，其正确的有（ ）。

• 294、

  依照《证券投资基金法》的规定，属于基金管理人职责的有（ ）。

• 295、

  大规模的组合调整被称为（ ）。

• 296、

  （ ）又称为选择权合约。

• 297、

  投资组合管理的目标是（ ）。

• 298、

  我国封闭式基金的募集期限一般为(　　)个月。

• 299、

  标的资产的价格越低、执行价格越高，看跌期权的价格（ ）。

• 300、

  下列混合基金中，风险最低的是（ ）。