2023年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》冲刺卷一

• 1、

  依据上市公司股息红利差别化个人所得税政策， 持股期限在 1 个 月 以上至 1 年(含 1 年)

• 2、

  给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列 表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率=

• 3、

  （ ）期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较 低。

• 4、

  以下关于认股权证和备兑权证区别的说法正确的是（ ）Ⅰ认股权证是股份公司发行的，行权时上市公司增发新股

• 5、

  中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（ ）。

• 6、

  QDII可投资的范围包括（ ）。

• 7、

  对商业银行而言，要申请QFII资格，需要满足中国证监会规定 的经营银行业务（ ）年以上，一级资本不少

• 8、

  下列关于半强有效市场公开信息包含的内容说法不正确的是 （ ）。

• 9、

  （ ）是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的 差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的

• 10、

  有效的投资策略可以使投资的债券投资组合，获得的利息和收 回的本金恰好满足未来现金需求。一种可选择的方

• 11、

  下列金融、非金融产品或工具，QDII基金不可购买并进行投资 的是（ ）。

• 12、

  下列关于债券流动性的表述，说法错误的是（ ）。

• 13、

  某企业本月主营业务收入为100万元，其他业务收入为45万 元，营业外收入为30万元；主营业务成本为7

• 14、

  某资产管理公司负责人认为，每位投资者的需求和自身情况都 极有可能随着时间而改变，定期的客户交流会议是

• 15、

  风险价值(VaR)估算方法包括（ ）。Ⅰ．参数法Ⅱ．蒙特卡洛模拟法Ⅲ．现金流折现法Ⅳ．历史模拟法

• 16、

  关于私募股权的概念，以下表述正确的是（ ）。

• 17、

  以下属于全国银行间同业拆借中心主要功能的是（ ）。

• 18、

  面额100元的2年期的零息债券目前的价格是90元，面额100 元的3年期的零息债券目前的价格是85元

• 19、

  下列不属于系统性风险事件的是（ ）。

• 20、

  关于债券到期收益率(YTM)，下列说法错误的是（ ）。

• 21、

  下列关于反映私募股权基金收益状况的J曲线的说法中，错误 的是（ ）。

• 22、

  在传统的证券投资组合中，加入另类投资产品不能达到的作用 是（ ）。

• 23、

  关于投资组合管理的基本步骤，下列选项错误的是（ ）。

• 24、

  2015年A公司销售收入为10亿元，销售利润率20％，总资产 收益率5％，净资产收益率10％。由此推

• 25、

  下列关于下行标准差的局限性的说法中，正确的是（ ）。

• 26、

  下列现象与风险溢价理论无关的是（ ）。

• 27、

  有甲、乙、丙、丁四种可转换债券，它们是否含有回售与赎回 条款如下表所示： 在这四种可转换债券单位其他

• 28、

  期货市场中，对冲是平仓方式的一种，另一种方式是进行（ ）。

• 29、

  关于债券嵌入条款，以下表述正确的是（ ）。

• 30、

  下列关于期货合约和互换合约的区别的说法中，错误的是（ ）。

• 31、

  对已经发行的债券，通常情况下，当市场利率上升时，该债券 的现值变化方向为（ ）。

• 32、

  投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，因此承担 风险越大，要求的收益（ ）。

• 33、

  在货币市场工具中，下列关于回购的表述，正确的是（ ）。

• 34、

  下列关于具体投资品种估值方法错误的是（ ）。

• 35、

  深圳证券交易所对专项资产管理计划收益权份额协议交易实行 （ ）回转交易。

• 36、

  以下关于基金投资风格检验方法的说法中错误的是（ ）。

• 37、

  下列关于经济合作与发展组织(OECD)投资基金监管规定的相关内容说法错误的 是（ ）。

• 38、

  投资收益指基金经营活动中因（ ）等而实现的损益。

• 39、

  （ ）指的是采用投资决策时的证券市场价格建仓的模拟投资组 合（理想组合）与采用实盘交易建仓的真实投资

• 40、

  大额可转让存单的二级市场流动性的大小取决于（ ）。

• 41、

  关于基金税收的表述，错误的是（ ）。

• 42、

  基金的运作费包括（ ）。I开户费II律师费III银行划转手续费IV过户费

• 43、

  某一只基金2年的累计收益率为36％，那么该基金的几何年平 均收益率为（ ）。

• 44、

  普通股票是最基本、最常见的一种股票，其持有者享有股东的 （ ）。

• 45、

  对香港市场投资者通过基金互认（ ）内地基金份额，按照内地现 行税制规定，暂不征收印花税。Ⅰ.买卖Ⅱ.

• 46、

  （ ）的开通，标志着人民币国际化的重要进展，也是中国扩大金 融市场特别是银行间债券市场开放的有力举措

• 47、

  用以反映货币市场基金风险的主要指标不包括（ ）。

• 48、

  下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（ ）。

• 49、

  金融衍生工具的价值与合约标的资产紧密相关，这体现了金融 衍生工具的（ ）。

• 50、

  互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换各自 认为具有相等经济价值的（ ）的合约。

• 51、

  关于信用违约互换(CDS)，下列说法错误的是（ ）。

• 52、

  私募股权投资基金的组织结构不包括（ ）。

• 53、

  影响投资需求的关键因素不包括（ ）。

• 54、

  如果一个投资组合的收益率为2％，其基准组合收益率为2.2％，则跟踪偏离度是（ ）。

• 55、

  下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。

• 56、

  假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是 （ ）。

• 57、

  某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为 18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金

• 58、

  某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年 化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数

• 59、

  假设某投资者在2020年12月31日买入1股A公司股票，价格 为100元。2021年12月31日，A

• 60、

  关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。

• 61、

  关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

• 62、

  风险调整后收益通常调整的是（ ）。

• 63、

  在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险 价值为10万元，则表明该银行的资产组合（

• 64、

  在办理质押式回购业务前，市场参与者应签订（ ）。

• 65、

  下列应履行复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格责任的主体是（ ）。

• 66、

  关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（ ）。

• 67、

  在基金的净值过低时，管理人通过基金份额的合并可以提高基 金的净值，这种行为通常又称（ ）。

• 68、

  基金因投资股票而带来的投资收益不包括（ ）。

• 69、

  投资基金国际化的原因不包括（ ）。

• 70、

  下列不利于实现保护投资者的目标的是（ ）。

• 71、

  下列关于业绩比较基准，说法错误的是（ ）。

• 72、

  下列关于货币市场基金的风险，说法正确的是（ ）。

• 73、

  下列债券中，（ ）的信用风险最小。

• 74、

  下列关于风险价值的常用计算方法，说法正确的是（ ）。

• 75、

  下列报表中，反映的是企业某一段会计期间的财务情况的报表 有（ ）。Ⅰ.资产负债表Ⅱ.利润表Ⅲ.现金流

• 76、

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定，（ ）应履行复 核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基

• 77、

  短期内有购房需求的个人投资者在资产配置上倾向于流动性较 强、风险较低的资产，这体现出（ ）因素对投资

• 78、

  指数基金中，由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数 标的，导致实际的股票仓位不到（ ）,这样与计

• 79、

  下列属于股票技术分析层次的是（ ）。Ⅰ.经济运行周期分析Ⅱ.宏观经济政策分析Ⅲ.股价变动分析Ⅳ.成交

• 80、

  某投资者将其资金分别投向A，B，C三只股票，其占总资金的 百分比分别为50％，30％，20％；股票A

• 81、

  一笔100万元的资金存入银行20年，按5％的年均复利计算比 按5％的年均单利计算，多（ ）万元。

• 82、

  研究部整合内外研究力量进行调查研究与分析后，应向（ ）提供 研究报告及投资计划建议。

• 83、

  下列关于系统性风险和非系统性风险说法中，正确的是（ ）。

• 84、

  当基金进行利润分配时，基金份额净值（ ），投资者的实际利益 （ ）。

• 85、

  某投资者以18元／股的价格购入100股某公司股票，一年后该 公司发放分红0.3元／股，同时该公司股票

• 86、

  下列关于债券的分类，说法正确的是（ ）。

• 87、

  主要投资于海外上市交易的黄金ETF产品的公募另类投资基金 是（ ）。

• 88、

  J曲线越短，其与横轴相交的时间（ ），投资者获取所希望的收 益回报所需的时间（ ）。

• 89、

  下列关于切点投资组合的特征，说法错误的是（ ）。