模拟试题九

• 1、

  （ ） 是指货币随着时间的推移而发生的增值， 所以即使两笔金额相等的资金， 如果发生在不同的时期，

• 2、

  以下选项中关于终值和现值的说法不正确的是 （ ） 。

• 3、

  以下关于资产负债表和资产负债表中的数据的说法错误的是 （ ） 。

• 4、

  以下说法错误的是（）。

• 5、

  某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股 票，占总资金的比重分别为40%、40%、20%；股 票A、

• 6、

  以下关于正态分布的说法正确的是（）。

• 7、

  下列关于优先股和普通股的说法错误的是（）。

• 8、

  以下关于股票的特征正确的是（）。

• 9、

  以下选项中属于权证的基本要素的是（）。 ①权证类别②标的资产③存续时间④行权价 格⑤行权比例

• 10、

  以下关于影响公司发行在外股本的行为种 类的说法错误的是（）。

• 11、

  以下那（）不属于技术分析的三项假 定。

• 12、

  过滤法则又称百分比穿越法则，是指当某 个股票的价格变化突破实现设置的百分比时，投 资者就交易这种股票

• 13、

  以下说法错误的是（）。

• 14、

  下列关于债券按偿还期限的说法正确的是 （）。

• 15、

  债券通常又称固定收益证券，能够提供固 定数额或根据固定公式计算出的现金流，以下 （）条款不可以嵌入债

• 16、

  以下关于投资债券的风险的说法错误的是 （）。

• 17、

  以下关于债券到期收益率的说法正确的是（）。

• 18、

  以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。

• 19、

  某公司刚刚发行3年期贴现债券的面值为1000元，现在市场收益率为10％，则其久期为 （）

• 20、

  按回购期限划分，以下属于回购协议的主 要类型的是（）。

• 21、

  下列选项不属于常用的货币市场工具的是 （）。

• 22、

  不属于衍生工具的特点的是（ ） 。

• 23、

  下列选项（）关于远期合约的说法错误。

• 24、

  以下选项中不属于远期合约、期货合约、 期权合约和互换合约的区别的是（）。

• 25、

  以下选项中不属于私募股权广泛使用的战 略包括（）

• 26、

  私募股权投资基金通常分为三种组织结构， 以下（）不属于私募股权投资基金的组织结 构。

• 27、

  下列选项中不属于不动产投资的特点的选 项是（）。

• 28、

  下列选项中关于大宗商品的说法错误的是（）。

• 29、

  投资者的风险容忍度取决于其风险承受能力 和意愿；风险承受能力取决于投资者的境况，包括 其资产负债状况

• 30、

  机构投资者资本实力更为雄厚且投资能力更为专 业，机构投资者资产管理类型包括（1）聘请专业投资人 员对

• 31、

  下列关于风险与收益的说法错误的是（）。

• 32、

  以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。

• 33、

  下列（）关于有效前沿的说法是错误的。

• 34、

  关于资本资产定价模型的基本假定的说法（）是错误的。

• 35、

  资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期 收益率之问的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与 收益

• 36、

  从一般意义上讲，（）是为了满足投资 者风险与收益目标所做的长期资产的配比；是根据 投资者的风险承受能

• 37、

  20世纪70年代，美国芝加哥大学的教授尤 金·法玛决定为市场有效性建立一套标准，法玛把 信息划分为（

• 38、

  强有效市场是指与证券有关的所有信息，包 括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已 经充分、及时地

• 39、

  在证券市场上选择一些具有代表性的证券 （或全部证券），通过对证券的交易价格进行平均 和动态对比从而生

• 40、

  （）是目前世界上影响最大、最有权威 性的一种股票价格指数，包含30种成分股工业股票。 是美国蓝筹股的

• 41、

  跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合 偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管 理者

• 42、

  关于主动投资的说法（）是错误的。

• 43、

  股票投资组合构建通常可以采用自上而下策 略，自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征入 手，明确大类资

• 44、

  以下选项关于委托指令种类的说法错误的 是（）。

• 45、

  以下关于上海证券交易所融资融券的标的证券为 股票的条件错误的是（）

• 46、

  证券交易的隐性成本不包括（）。

• 47、

  （）是评估证券或投资组合系统性风 险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感 度。

• 48、

  （）是指在一定的持有期和给定的置信 水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可 能对某项资金头寸、

• 49、

  可以通过多个维度测量风险敞口。例如从 行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那 么这个组合对该行

• 50、

  通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一 只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指 数上涨或下跌1%，

• 51、

  一只基金的月平均净值增长率为2%，标准 差为3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增 长率处于（）的

• 52、

  基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的 衡量，反映基金的操作策略，基金股票换手率= （期间股票交易量

• 53、

  下列关于混合基金的风险的说法错误的是 （）。

• 54、

  以下选项中不属于反映货币市场基金风险 的指标是（）。

• 55、

  对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确 率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪 误差越大，反

• 56、

  以下关于合格境内机构投资者（QDII）基 金的风险说法错误的是（）。

• 57、

  极端情况下A类份额无法取得约定收益或 损失本金的风险，例如，不具备下折条款的分级 基金A类份额可能面

• 58、

  假设某投资者在2013年12月31日，买入1 股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，

• 59、

  假设某基金在20129-12月3日的单位净值为1.4848元，20139-9月1目的单位净值为1.7

• 60、

  已知某基金近两年来累计收益率为20%， 那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均 收益率应为（

• 61、

  某基金的份额净值在第一年年初时为1元， 到了 年底基金份额净值达到2元， 但时隔一年， 在第二年年

• 62、

  以下不属于风险调整后收益指标的是 （ ） 。

• 63、

  如果基金当月的实际收益率为5. 34%， 该 基金基准组合的数据如下表： 则该基金的超额收益率为（

• 64、

  特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳 比率使用的是系统风险， 而夏普比率则对全部风 险进行了衡量。

• 65、

  一般来说， 算术平均收益率要大于几何平 均收益率， 两者之差随收益率波动加剧而增大。 几何平均收益

• 66、

  下列关于证券交易所的说法错误的是（）。

• 67、

  证券公司向客户收取的佣金（包括代收的 证券交易监管费和证券交易所手续费等）不得高 于证券交易金额的（

• 68、

  （）是我国的证券登记结算机构，该 公司在上海和深圳两地各设一家分公司。

• 69、

  大宗交易是指单笔数额较大的证券买卖，上 交所接受大宗交易的时间为每个交易日9:30-11:30、 1

• 70、

  下列关于回转交易的说法错误的是 （）。

• 71、

  深交所证券的收盘价通过（）的方式产 生，收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集 合竞价的，以当日该

• 72、

  当上市公司实施送股、配股或派息时，每股 股票所代表的企业实际价值就可能减少，因此需要 在发生该事实之

• 73、

  （）原则又称款券两讫或钱货两清原则， 是指证券登记结算机构与结算参与人在交收过程中， 当且仅当资金交

• 74、

  下列不属于银行间债券市场的交易品种的 选项是（）。

• 75、

  任何一家市场参与者在进行买断式回购交易 时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通 量的（）％，任

• 76、

  基金（）是指通过对基金所拥有的全 部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算， 进而确定基金资产公允

• 77、

  假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、 50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20

• 78、

  我国基金资产估值的责任人是基金 （），但基金（）对估值结果负有复核 责任。

• 79、

  基金在估值时，对于（）和公开增发 新股等发行但未上市股票，按交易所上市的同一 股票的市价估值。

• 80、

  基金管理公司应制定估值及份额净值计价错 误的识别及应急方案。当错误率达到或超过基金资 产净值的0.2

• 81、

  我国股票型封闭式基金的托管费为0.25％； 开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常 低于（）％；

• 82、

  基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由 基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、分红 手续

• 83、

  以下不属于基金利润来源中利息收入的选 项是（）。

• 84、

  以下基金利润来源中属于其他收入的是 （）。

• 85、

  期末可供分配利润为期末资产负债表中未分 配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果 期末未分配利润

• 86、

  下列关于封闭式基金的利润分配的说法错误 的是（）。

• 87、

  （）是指在保证投资者的投资总额不发 生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆 成若干份，每一基金

• 88、

  关于货币市场基金的利润分配的说法，错误的选 项是（）。

• 89、

  关于商业银行设立QFII的说法，下列说法 错误的是（）。

• 90、

  关于QFII投资范围的说法，下列说法错误 的是（）。

• 91、

  QFII持股比例受到限制，例如所有境外投 资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超 过该上市公司股

• 92、

  下列关于沪港通重要意义的说法错误的是 （）。

• 93、

  证券交易所的组织形式大致可以分为两类， 即公司制和（）。

• 94、

  世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价 指数是（）。

• 95、

  以下关于证券投资风险的错误说法是 （）。

• 96、

  股票的账面价值又称股票净值或每股净资产， 是每股股票所代表的实际资产的价值。在没有优先股的条 件下，