投资组合管理

• 1、

  以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

• 2、

  以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。

• 3、

  下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

• 4、

  某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两

• 5、

  下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

• 6、

  依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

• 7、

  基本分析是建立在否定（）的基础之上。

• 8、

  关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

• 9、

  下列不属于基金的非系统性风险的是（）。

• 10、

  （）是基金管理公司最核心的一项业务。

• 11、

  基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

• 12、

  投资决策委员会的组成中一般不包括（）。

• 13、

  证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

• 14、

  负责制定投资组合具体方案的是（）。

• 15、

  （）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。

• 16、

  下列不属于系统性风险特点的是（）。

• 17、

  跟踪偏离度=（）。

• 18、

  主动收益=（）。

• 19、

  根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小

• 20、

  标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

• 21、

  资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者