金融风险管理
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1、
下列选项中，不属于宏观经济风险特征的是()。
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2、
外汇风险可能发生也可能不发生，不具有必然性。这说明外汇风险具有()。
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3、
通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。这说明金融风
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4、
宏观经济风险总是与宏观经济系统相伴而生的，宏观经济发展和运作本身就蕴含着经济风险。这说明宏观经济风险
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5、
外汇风险给持有外汇或有外汇需求的经济实体带来的可能是损失也可能是盈利，它取决于在汇率变动时经济实体是
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6、
()是指公司的决策人员与管理人员在经营管理过程中出现失误而导致公司盈利水平变化，从而使投资者预期收益
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7、
任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是()。
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8、
由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定损失的
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9、
外汇风险给一方带来的是损失，给另一方带来的必然是盈利。这说明汇率风险具有()。
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10、
一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。这说明金融风
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11、
宏观经济风险会随着社会经济矛盾的不断加深而日益增大，当累积到一定程度的时候就会引发经济危机。这说明宏
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12、
金融风险传导的基础是()。
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13、
()是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。
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14、
()是指由于证券市场瞬息万变，人们很难准确把握证券市场的变化，有时甚至会出现失误，为此在投资时机上可
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15、
下列不属于经营风险特征的是()。
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16、
按照驱动因素划分，金融风险不包括()。
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17、
汇率风险又被称为()。
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18、
相对其他类型的金融风险而言，()的历史信息和历史数据的易得性较高。
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19、
市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的是()。
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20、
()是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。
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21、
VaR方法是20世纪80年代由()的风险管理人员开发出来的。
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22、
在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为
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23、
在计算VaR的各方法中，()的计算涉及到随机模拟过程。
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24、
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是()。
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25、
如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，可用来
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26、
未来净收益的不确定性最早的表现形式为()。
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27、
通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是()。
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28、
在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
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29、
传统的风险限额管理主要是()。
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30、
()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一
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31、
风险管理的过程包括()。I.金融风险的度量Ⅱ.金融风险管理方案的实施和评价Ⅲ.风险报告IV.风险管理
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32、
风险管理与控制的核心包括()。I.风险限额的确定Ⅱ.风险限额的分配Ⅲ，风险监控V.风险的消除
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33、
对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔()相同但方向相反的交易，并
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34、
下列各项中，()均属于风险管理策略。I.风险分散Ⅱ。风险对冲Ⅲ.风险量化IV.风险规避
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35、
作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。I.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面
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36、
下列哪些可用来度量投资组合风险的大小?()I.波动性方法Ⅱ.名义值方法Ⅲ.弹性分析IⅣ.敏感性分析
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37、
VaR的计算方法有()。I.局部估值法Ⅱ.德尔塔一正态分布法Ⅲ.历史模拟法V.蒙特卡罗模拟法
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38、
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风
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39、
()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一
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40、
全面的风险管理的含义不包括()。
