期货从业资格押题试题八
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101、
某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月 份的沪深300指数期货合约，其
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102、
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易 所买入1手（10吨/手）9月份到期
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103、
某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄 金期货，同时以951美元/盎司
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104、
美式期权的期权费比欧式期权的期权费（）。
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105、
（）的所有品种均采用集中交割的方式。
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106、
下列选项中，其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是（）。
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107、
某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／ 吨卖出7月菜籽油期货合约1手
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108、
某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元／股，投资者想继续 持仓，为了规避风险，该投资者以2
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109、
若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市 价为1105，则（）。
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110、
期权的基本要素不包括（）。
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111、
某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合 约，价格分别为488美分/蒲式耳
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112、
某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保 值，买入10手期货合约建仓，基差为-
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113、
看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（）。
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114、
中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。
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115、
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格 为1585.50美元/盎司
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116、
某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/ 手），成交价为3535元/吨，
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117、
某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合 约，成交价为2020元/吨。可此后
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118、
某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为 140美元/吨的小麦看涨期权合约
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119、
某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月 份的沪深300指数期货合约，其
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120、
某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点， 合约到期之前该期权合约卖方以
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121、
内涵价值是指买方立即执行期权合约时可获得的收益（不计交易费用）。 （）
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122、
点价交易从本质上看是一种为现货贸易定价的方式，交易双方并不需要参 与期货交易。（）
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123、
通常，随着交割月份的临近，期货交易所收取的保证金的比率会逐渐降 低。
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124、
要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险， 就需要购买看跌期权。（）
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125、
在利率下限协议中，如果市场参考利率低于利率下限，则卖方向买方支付 市场利率低于协定利率下限的差额。（
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126、
卖出看涨期权可规避标的期货多头头寸的价格风险。（）
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127、
价格下跌持续一段相当长的时间，出现恐慌性卖出，随着日益扩大的成交 量，价格大幅度下跌，继恐慌性卖出之
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128、
期货投机者承担基差变动风险。（）
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129、
限价指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。（）
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130、
由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究， 综合判断股指期货的价格走势。（）
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131、
每日结算完毕后，期货交易所会员的结算准备金低于最低余额时，该结算 结果即视为交易所向会员发出的追加保
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132、
利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之 一是在套期保值数量选择上，要使期货
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133、
开盘价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。（）
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134、
远期合约是期货和互换的基础，期货和互换是对远期合约在不同方面创新 后的衍生工具。（）
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135、
中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（）
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136、
持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一 合约投机头寸的最大数额。（）
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137、
商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金 交割方式。（）
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138、
实行强制减仓时，所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。（）
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139、
外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风 险就越小。（）
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140、
证券公司可以成为期货公司的IB，期货公司也可以成为证券公司的IB。 （）
