期货从业资格押题试题三
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101、
某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小 麦期货合约建仓时基差为50元／吨
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102、
某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄 金期货，同时以951美元/盎司
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103、
某投资者以2元／股的价格买入看跌期权，执行价格为30元／股，当前的 股票现货价格为25元／股。则该投
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104、
某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开 仓买入3月铜期货合约20手，成交
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105、
某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当 日出现涨停单边市，结算时交
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106、
某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买 入1手10月铜合约，当8
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107、
某日，我国5月棉花期货合约的收盘价为11760元／吨，结算价为11805 元／吨，若每日价格最大波动
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108、
欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小
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109、
某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥
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110、
某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日 结算价为46950元/吨。期
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111、
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的 大豆看涨期权，权力金为14美分，
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112、
某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5 手合约，成交价格为2030元
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113、
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值 为10万美元，票面利率为4
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114、
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元 以获高息，计划投资3个月，但又担
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115、
某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450 美元/盎司的价格卖出1手8月
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116、
某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小 麦期货看涨期权，则其损益平衡
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117、
某投资者上一交易日结算准备金余额为157475元，上一交易日交易保证金 为11605元，当日交易保证
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118、
某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5 手合约，交价格为2030元，
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119、
某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/ 手），成交价为3535元/吨，
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120、
在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。 （）
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121、
人民币NDF，交易双方必须持有人民币才能进行结算。（）
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122、
持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一 合约投机头寸的最大数额。（）
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123、
具有期货投资咨询业务资格的期货公司，其控股股东为证券公司。期货公 司建议证券公司客户做空股指期货，同
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124、
价格发现的功能是期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现 货价格，是期货市场所特有的功能。（
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125、
现货市场中的商品和金融工具不计其数，但并非都适合作为期货合约的标 的。（）
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126、
3月1日，大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元/吨，大豆现货 价格为3800元/吨，此时大豆
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127、
套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（）
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128、
期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以 是金融产品。（）
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129、
股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量总和。
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130、
商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金 交割方式。（）
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131、
当基差从-10美分变为-9美分表示市场走弱。（）
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132、
期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。 （）
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133、
价差套利建仓时的价差计算，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一 “边”。（）
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134、
外汇掉期可用于改善外汇头寸的期限结构。（）
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135、
我国境内期货结算制度只采取全员结算制度。（）
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136、
限价指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。（）
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137、
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，投资者风险越大，期权的价格 也随之降低。（）
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138、
期权合约交易的买卖双方的权利与义务是对称的。（）
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139、
利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之 一是在套期保值数量选择上，要使期货
