期货基础知识

• 1、

  某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元/吨，买入平仓时的基差为-50元/

• 2、

  3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买入8手7月

• 3、

  某投机者以120点权利金(每点10美元)的价格买入一张12月份到期，执行价格为9200点的道•琼斯美

• 4、

  6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到10000000欧元，遂以92.30价格购入10张9

• 5、

  某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点

• 6、

  在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1100元/吨，乙为卖方，建仓价格为1300元/吨，小麦搬运、储

• 7、

  某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1

• 8、

  某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元，三只股票与

• 9、

  假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为

• 10、

  某加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌

• 11、

  1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格

• 12、

  某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为

• 13、

  6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为

• 14、

  6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7月份玉米期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓

• 15、

  某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州期货交

• 16、

  7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200

• 17、

  假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的

• 18、

  6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6

• 19、

  假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则()。

• 20、

  7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同

• 21、

  某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为

• 22、

  某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。

• 23、

  某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入

• 24、

  某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为

• 25、

  如果名义利率为8%，第一季度计息一次，则实际利率为()。

• 26、

  假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为14

• 27、

  在()的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。

• 28、

  面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是()。

• 29、

  在五月初时，六月可可期货为$2.75/英斗，九月可可期货为$3.25/英斗，某投资人卖出九月可可期货

• 30、

  某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合