期货交易策略分析

• 1、

  不属于套期保值风险的是( )。

• 2、

  在套期保值中，"等量相反"是建立在套期保值比率为( )的基础上的。

• 3、

  套期保值者的目的是( )。

• 4、

  程序化交易系统设计步骤包括：①交易策略的提出；②交易系统的优化；③交易策略的公式化；④程序化交易系统

• 5、

  套期保值的方案制定不包括( )。

• 6、

  下列选项中，不属于套期保值中操作风险的是( )。

• 7、

  以下不符合基差逐利型套期保值观点的是( )。

• 8、

  下列各项不存在套期保值的交割风险的是( )。

• 9、

  基差逐利型套期保值是由( )提出的。

• 10、

  商品指数基金一般以( )的形式存在。

• 11、

  如果期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种，人们会在期货市场上寻找与现货( )的品种，以其

• 12、

  下列不属于价差交易的是( )。

• 13、

  套期保值效果的好坏取决于( )的变化。

• 14、

  下列有关套期保值的方案制定中"制定保值策略"的说法，错误的是( )。

• 15、

  下列有关反向期限套利说法，错误的是( )。

• 16、

  下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是( )。

• 17、

  下列有关跨商品套利的说法，正确的是( )。

• 18、

  下列不属于商品指数基金收益的是( )。

• 19、

  期限套利的理论来源是( )。

• 20、

  投资者通过分析某一行业的发展变化作出交易决策，交易品种一般固定在某一个行业或某一个类的投资策略属于(

• 21、

  ( )年理查德·道前建立了第一个公开发售的期货基金。

• 22、

  相比于公开叫价，( )不是电子交易所具有的优势。

• 23、

  价差结构型交易策略主要依据的原理是( )。

• 24、

  从业务流程来进行风险控制一般包括( )。

• 25、

  套期保值的作用有( )。

• 26、

  期货交易的财务评价主要应该遵循的原则有( )。

• 27、

  在美国，期货投资基金使用最为频繁的策略有( )。

• 28、

  下列有关波动率交易说法正确的有( )。

• 29、

  下列属于宏观型交易策略的有( )。

• 30、

  企业从财务管理方面对公司的期货业务进行风险监控，可以从( )几个方面来进行。

• 31、

  对于期货市场的运行而言，套利交易的积极作用体现在( )。

• 32、

  下列有关技术型交易策略，说法正确的有( )。

• 33、

  商品指数基金采取的投资策略是( )。

• 34、

  程序化交易系统的设计原则是( )。

• 35、

  对冲基金的投资策略主要分为( )。

• 36、

  商品指数基金在交易上的共性包括( )。

• 37、

  在进行期现套利时，应注意以下( )方面的内容。

• 38、

  下列套利交易中，运用同一期货品种进行套利的有( )。

• 39、

  跨市套利的风险因素有( )。

• 40、

  一个交易系统的稳定性通常包括( )方面的含义。

• 41、

  套利交易的影响因素主要包括( )。

• 42、

  企业在进行套期保值时，所面临的管理与运营风险具体包括( )。

• 43、

  套期保值常见的问题有( )。

• 44、

  以下属于套期保值风险的有( )。

• 45、

  在进行正向可交割跨期套利时，除一般风险外，可能面临的其他风险包括( )。

• 46、

  期货市场套期保值业务操作应该遵循的基本原则包括( )。

• 47、

  下列有关套期保值时机选择的说法，正确的有( )。

• 48、

  以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是( )。

• 49、

  下列有关目标价位设定的说法，正确的有( )。

• 50、

  随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有( )。

• 51、

  下列有关套期保值方式的说法，正确的有( )。

• 52、

  基本面型交易策略依据预测价格变化的方法不同，可以分为( )。

• 53、

  期货交易的财务评价原则包括( )。

• 54、

  新发展起来的期货投机交易方式有( )。

• 55、

  企业套期保值的管理机制包括( )。

• 56、

  目前主要机构投资者主要有( )。

• 57、

  套利交易作为一种相对稳定的投资方法，具有的优点是( )。

• 58、

  程序化系统设计原则包括( )。

• 59、

  跨商品套利的基本条件包括( )。

• 60、

  下列说法正确的是( )。

• 61、

  交易策略的公式化过程主要包括( )。

• 62、

  从组合投资角度来理解套期保值，期货市场发挥的是"风险转移"的功能。( )

• 63、

  由于期货交易中交割量仅占总量的5%以下，并且套期保值也并不一定进行交割了结，因此期货交易中不存在交割

• 64、

  基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。( )

• 65、

  期现套利的注意事项有( )。

• 66、

  通常情况下，期货价格和现货价格的变动是完全一致的。( )

• 67、

  在建立严密的风险控制机制时，要尽量做到层次清晰和结构完整。( )

• 68、

  对于现货企业来说，当市场处于高价位时，应该买入套保。( )

• 69、

  多级目标价位策略的缺点在于市场长期走高或走低时，一旦目标价格制定不合适，在企业一次性卖出保值（或买进

• 70、

  根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期

• 71、

  套期保值的入场和出场点一般从基差角度选择。( )

• 72、

  指数化交易主要是通过购买期货投资基金的形式进行。( )

• 73、

  程序化交易是随着电子交易和计算机技术的发展而产生的，其最早起源于1975年美国出现的"股票组合转让与

• 74、

  投机的目的是赚取差价收益，故一般进行实物交割。( )

• 75、

  商品指数基金遵循主动投资理念；期货投资基金奉行被动投资理论。( )

• 76、

  对冲基金是一种以有限责任公司或股份有限公司的形式组成的投资工具，构造对冲基金的目标是为了给它们的投资

• 77、

  期货投机仅局限于期货合约绝对价格水平的变化。( )

• 78、

  CTA的核心竞争力在于拥有先进的投资决策模型和系统。( )

• 79、

  交易系统的监测与维护是以交易系统的实际使用为基础，其分析基础是完备的交易实战记录。( )

• 80、

  被动型策略买入商品的核心是商品在经济意义上具有内在收益。( )

• 81、

  程序化交易的主流是数量型程序化交易。( )

• 82、

  理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。( )

• 83、

  当某一国际化程度较高的商品在不同国家的市场价差低于其进出口费用时，可以进行跨市场的套利操作。(

• 84、

  当期现价差位于持仓成本上下边界之间时，无法进行期现套利。( )

• 85、

  由于期货价格变动幅度很大，故期货套利交易属于高风险的投资活动。( )

• 86、

  套利者利用同一商品在两个或更多合约之间的差价，而不是任何一个合约的价格进行交易。( )

• 87、

  套期保值中，所面临的决策风险通常与管理层的决策水平和能力有关。( )

• 88、

  库存和进出口问题都会导致月间价差出现一定程度的变化。( )

• 89、

  价格预测风险，也叫现金流风险，主要体现在期货头寸发生浮动亏损时，企业被要求追加交易保证金，如果企业因

• 90、

  对于投资者来说，如果是空头挤仓，可以进行买近期卖远期的正向套利，如果是多头挤仓，可以进行卖近期买远期

• 91、

  注销仓单可以交割到下一月份。( )

• 92、

  套利在本质上是期货市场的一种投机，它会进一步扭曲期货市场的价格。( )

• 93、

  套期保值的管理机制中，组织结构设计的原则是决策机构和执行机构分离。( )

• 94、

  套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。( )

• 95、

  一般来说，当宏观,产业和基差三个角度均有利于套期保值的时候，入场时机的评级是最高的。( )

• 96、

  在一个现货升水市场，展期收益为负；在现货贴水市场上，展期收益为正。( )

• 97、

  长周期交易策略主要是应用在农产品的季节性上，相对而言，农产品的季节性因素非常明显。( )

• 98、

  对冲基金(Hedge Fund)是一种以私人合伙企业或离岸公司的形式组成的投资工具，构造对冲基金的目

• 99、

  期货投资基金交易全部发生在期货市场，而对冲基金的交易和资产投资大部分发生在全球股票和债券市场。(

• 100、

  期货投资基金主要面向机构投资者。( )