利率期货

• 101、

  在中长期国债的交割中，买方具有选择交付券种的权利。( )

• 102、

  CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的贴现率为2%。( )

• 103、

  欧洲美元是指一切存放于美国境外的非美国银行或美国银行设在境外的分支机构的美元存款。( )

• 104、

  在中长期国债的交割中，卖方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。( )

• 105、

  货币市场利率工具的期限通常都超过一年，主要有短期国库券,商业票据,可转让定期存单以及各种欧洲货币等。

• 106、

  美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。( )

• 107、

  在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。( )

• 108、

  利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。( )

• 109、

  中长期利率期货交易主要集中在芝加哥期货交易所。( )

• 110、

  2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月,金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当

• 111、

  某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该

• 112、

  假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-1

• 113、

  CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为(

• 114、

  假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货

• 115、

  （接上题）若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为( )。