股指期货及其他权益类衍生品

• 301、

  股指期货的合约价值等于成交的指数点数与货币乘数的乘积。（）

• 302、

  为了控制股指期货交易风险，所有指数期货交易均规定了每日价格波动限制。（）

• 303、

  股指期货的最后结算价是期货合约的最后清盘价，意味着合约到期时，所有未平仓合约均按照最后结算价全部平仓

• 304、

  期价高估或期价低估是进行套利交易的必要条件。（）

• 305、

  股票期货是以两种或两种以上股票为标的物的期货合约。（）

• 306、

  金融期货市场的首要功能是规避风险，它正是顺应这种需求才建立和发展起来的。（）

• 307、

  理论上，金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格，但不可能低于相应的现货金融工具价格。（）

• 308、

  股指期货的兴起与发展最主要的目的是向拥有股票资产和将要购买或出售股票者提供了转移风险的工具。（）

• 309、

  我国股票现货市场没有卖空机制，因此目前推出股指期货交易的条件尚不成熟。（）

• 310、

  道琼斯指数股票数量多，对美国股市的覆盖面与代表性高于S&P500指数，且计算方法采用加权算术平均法，

• 311、

  FTSE100是美国最具代表性的股价指数之一，它挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票，代表了美国股

• 312、

  恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数。目前，

• 313、

  根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法

• 314、

  沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五（遇法定节假日顺延）。（）

• 315、

  沪深300股指期货的交易代码为IF。（）

• 316、

  沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）

• 317、

  沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）

• 318、

  在我国，如出现连续的单边市时，或交易所规定的其他情况出现时，交易所都有可能会提高保证金比例。（）

• 319、

  沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。（）

• 320、

  沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。（）

• 321、

  股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用，而且也会

• 322、

  无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）

• 323、

  只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才

• 324、

  股票期货与股指期货的差别仅仅在于股票期货合约的对象是指单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票

• 325、

  1981年，“夏德一约翰逊协议”为股指期货和股票期货的创新扫清了障碍。（）

• 326、

  《2000年美国商品期货现代化法案》，不允许美国进行股票期货。（）

• 327、

  股票期货与股指期货的标的物是一样的。（）

• 328、

  1982年2月24日，美国芝加哥交易所推出了价值线指数期货合约的交易，成为世界上第一个股指期货品种。

• 329、

  假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（

• 330、

  道琼斯欧洲STOXX50指数由在欧盟成员国法国、德国等12国资本市场上市的50只超级蓝筹股组成。（）

• 331、

  投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）

• 332、

  所有交易所都采取每日价格波动限制。（）

• 333、

  股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式。（）

• 334、

  交易者为了回避股指价格上涨的风险，应卖出套期保值。（）

• 335、

  2001年1月29日，伦敦国际金融期货交易所首次推出25只全球性股票期货。（）

• 336、

  6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对

• 337、

  2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合

• 338、

  2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合

• 339、

  某投资机构有500万元自己用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资10

• 340、

  4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30

• 341、

  国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保

• 342、

  3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股

• 343、

  假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个

• 344、

  某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只

• 345、

  某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票

• 346、

  假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个

• 347、

  某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价

• 348、

  买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，

• 349、

  买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，

• 350、

  3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响

• 351、

  3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响

• 352、

  3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响

• 353、

  3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响

• 354、

  假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1

• 355、

  假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1

• 356、

  假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1

• 357、

  在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

• 358、

  沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。

• 359、

  沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。

• 360、

  股指期货合约以（）报价。

• 361、

  沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

• 362、

  5月25日，沪深300股指期货收盘价4556．2，结算价4549．8；则下一个交易日的涨停板价格为（

• 363、

  4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35

• 364、

  以下属于股指期货期权的有（）。

• 365、

  若某月沪深300股指期货合约报价为3001．2点，保证金率为15％，则买进6手该合约需要保证金为（）

• 366、

  股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。（）

• 367、

  买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，

• 368、

  目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）

• 369、

  根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易

• 370、

  股指看跌期权合约卖方无须交纳交易保证金。（）

• 371、

  根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交

• 372、

  沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

• 373、

  沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

• 374、

  沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）

• 375、

  沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）

• 376、

  沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

• 377、

  上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。

• 378、

  沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

• 379、

  若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头

• 380、

  某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为

• 381、

  某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市

• 382、

  9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了l2月份股市大涨，公司

• 383、

  上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格32

• 384、

  假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300

• 385、

  目前，我国的个股期权是（）期权。

• 386、

  1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算

• 387、

  沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

• 388、

  沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）

• 389、

  熔断机制可以在价格出现异常波动时，给市场稳定和冷静的时间，快速平抑不合理的市场波动。（）

• 390、

  当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（

• 391、

  2015年1月9日，中国证监会正式发布了《股票期权交易试点管理办法》及配套规则，并宣布批准中国金融期

• 392、

  沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

• 393、

  关于沪深300指数的描述，正确的有（）。

• 394、

  目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数，该系列包括（）。

• 395、

  以下设有每日价格波动限制的有（）。

• 396、

  关于股票指数，下列说法正确的有（）。

• 397、

  世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数是（）。

• 398、

  （）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

• 399、

  某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现

• 400、

  无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。

• 401、

  假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。

• 402、

  在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。

• 403、

  股票价格指数的主要编制方法有（）。

• 404、

  投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

• 405、

  下列各种指数中，采用加权平均法编制的有（）。

• 406、

  股指期货通常可应用于（）。

• 407、

  利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区

• 408、

  某股票组合的β系数为1．36，意味着（）。

• 409、

  假如当前时间是2015年1月13日，那么期货市场上同时有（）合约在交易。

• 410、

  股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。

• 411、

  以下属于权益类期权的有（）。

• 412、

  以下说法正确的是（）。

• 413、

  下列只能进行现金交割的有（）。

• 414、

  期现套利在（）时可以实施。

• 415、

  同一市场上，不同股票指数的区别主要在于（）不同。

• 416、

  股指期货自身的特殊性有（）。

• 417、

  套利交易中模拟误差产生的原因有（）。

• 418、

  在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。

• 419、

  投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

• 420、

  当远期合约价格大于近期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。（）

• 421、

  在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

• 422、

  以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）

• 423、

  上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）

• 424、

  以下说法正确的是（）。

• 425、

  1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算