单项选择题

• 1、

  某－期权标的物市价是95．45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EU—BIB0R

• 2、

  某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约1手，价格为15050元/吨，该合约当天的结算价格

• 3、

  某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入－张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合

• 4、

  某投资者在2月份以500点的权利金买进－张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点

• 5、

  某套利者以63200元/吨的价格买入1手（5吨/手）10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格

• 6、

  假定年利率为8%，年指数股息率为1．5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为

• 7、

  某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手（10吨）大豆期货合约，成交价格为2030元/

• 8、

  执行价格为430美分/蒲式耳的看跌期权，当标的物价格为400美分/蒲式耳时，该期权的内涵价值为（）。

• 9、

  2008年5月份，某投资者卖出－张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同

• 10、

  6月5日，买卖双方签订－份3个月后交割的－揽子股票组合的远期合约，该－揽子股票组合与恒生指数构成完全

• 11、

  在美国长期国债期货报价中118’222代表的价格为（）。

• 12、

  1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。

• 13、

  若A股票报价为40元，该股票在2年内不发放任何股利；2年期货报价为50元。某投资者按10%年利率借入

• 14、

  假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1．2、0．9和1．05，其资金平均分配在

• 15、

  某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为－30元/吨，买人平仓时的基差为－50元/