金融衍生品业务风险管理

• 1、

  运用模拟法计算VaR的关键是（）。

• 2、

  金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

• 3、

  在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

• 4、

  在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

• 5、

  金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。

• 6、

  从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险

• 7、

  对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏

• 8、

  当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）

• 9、

  当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）

• 10、

  95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

• 11、

  情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括

• 12、

  创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。

• 13、

  下列描述中属于极端情景的有（）。

• 14、

  情景分析中的情景包括（）。

• 15、

  对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

• 16、

  假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合

• 17、

  假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合

• 18、

  假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 假如合约到期时铜

• 19、

  假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 用敏感性分析的方

• 20、

  当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。

• 21、

  95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。

• 22、

  对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏

• 23、

  从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险

• 24、

  当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。