完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

假设甲,乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲,乙证券构成的投资组合( )。

A:最低的预期报酬率为6% B:最高的预期报酬率为8% C:最高的标准差为15% D:最低的标准差为10%

甲项目收益率的期望值为10％，标准差为10％，乙项目收益率的期望值为15％，标准差为10％，则可以判断（）。

A:由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等 B:由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小 C:由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目 D:由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目

标准差

A:是变异指标 B:表示总体变量值的离散程度 C:表示总体均数间的离散程度 D:结合标准差估计正常参考值范围 E:结合标准误估计总体均数的可信区间

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

A:证券组合P为最小方差证券组合 B:最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B C:最小方差证券组合为36%A+64%B D:证券组合的最小方差为0

已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。

A:项目A更好，因为它的标准差更小 B:项目B更好，因为它的收益率更高 C:A、B无法比较，因为它们的标准差不同 D:项目A更好，因为它的变异系数更小 E:项目B的风险要比项目A更大

已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。

A:项目A更好，因为它的标准差更小 B:项目B更好，因为它的收益率更高 C:A、B无法比较，因为它们的标准差不同 D:项目A更好，因为它的变异系数更小 E:项目B的风险要比项目A更大