张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。

如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。

A:12.18% B:10.39% C:17.80% D:21.83%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

假设甲,乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲,乙证券构成的投资组合( )。

A:最低的预期报酬率为6% B:最高的预期报酬率为8% C:最高的标准差为15% D:最低的标准差为10%

甲项目收益率的期望值为10％，标准差为10％，乙项目收益率的期望值为15％，标准差为10％，则可以判断（）。

A:由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等 B:由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小 C:由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目 D:由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目

已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。

A:项目A更好，因为它的标准差更小 B:项目B更好，因为它的收益率更高 C:A、B无法比较，因为它们的标准差不同 D:项目A更好，因为它的变异系数更小 E:项目B的风险要比项目A更大

已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。

A:项目A更好，因为它的标准差更小 B:项目B更好，因为它的收益率更高 C:A、B无法比较，因为它们的标准差不同 D:项目A更好，因为它的变异系数更小 E:项目B的风险要比项目A更大