因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下， 充分分散化 的资产组合 P对因素A的敏感系数为 0.6 。若组合P实际的预期收益率为 8% ，则考虑用因 素组合A、 无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合， 可以获得无风险套利利润为 ( )。 (忽略交易 费用 )

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 09:55:13 免费下载:《CFP投资规划考试模拟试题一》Word试卷

因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下， 充分分散化 的资产组合 P对因素A的敏感系数为 0.6 。若组合P实际的预期收益率为 8% ，则考虑用因 素组合A、 无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合， 可以获得无风险套利利润为 ( )。 (忽略交易 费用 )
A.7.20%
B.0.80%
C.5.00%
D.0，因为不存在无风险套利机会

本题关键词:行为因素,行为危险因素,非行为因素,敏感因素,单因素敏感性分析,组织因素,敏感性因素,单因素敏感性分析图,过敏因素,三因素模型;