假定市场上存在两个风险资产，分别记作 A和 B。A的预期收益率和标准差分别为 12% 和 15% ，B的预期收益率和标准差分 别为 8% 和 8.5%，二者的相关系数为 0.4 。1 手(10 份) 面值为 100 元的 1 年期零息国库券市场价格为 952.38 元。根据以上信息， 投资者可构造 的 最优风险组合的收益率和标准差分别为 ( ) 。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 09:55:13 免费下载:《CFP投资规划考试模拟试题一》Word试卷

假定市场上存在两个风险资产，分别记作 A和 B。A的预期收益率和标准差分别为 12% 和 15% ，B的预期收益率和标准差分 别为 8% 和 8.5%，二者的相关系数为 0.4 。1 手(10 份) 面值为 100 元的 1 年期零息国库券市场价格为 952.38 元。根据以上信息， 投资者可构造 的 最优风险组合的收益率和标准差分别为 ( ) 。
A.9.72%和 8.08%
B.10.28%和 8.08%
C.10.10%和 10.19%
D.10.28%和 9.33%

本题关键词:预期收益率曲线,标准差率,收益率协方差,资产百分比收益率,百分比收益率,投资收益率指标,内部收益率指标,差别存款准备金率制度,差别费率,集益和牌集益和酒;