无风险套利机会存在的充分必要条件( )。

A:套利组合终值大于零 B:以上说法均正确 C:初始净投资为零 D:套利组合期望值大于零

下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是( )。

A:若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B:若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C:若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D:以上说法均不正确

如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为______。

A:套利定价 B:无套利定价 C:无风险定价 D:风险中性定价

因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下， 充分分散化 的资产组合 P对因素A的敏感系数为 0.6 。若组合P实际的预期收益率为 8% ，则考虑用因 素组合A、 无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合， 可以获得无风险套利利润为 ( )。 (忽略交易 费用 )

A:7.20% B:0.80% C:5.00% D:0，因为不存在无风险套利机会

因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下，充分分散 化的资产组合P对因素A的敏感系数为 0.6 。若组合P实际的预期收益率为 8%，则考虑用 因素组合A、无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合，可以获得无风险套利利润为 ( ) 。(忽略交易 费用)

A:7.20% B:0.80% C:5.00% D:0，因为不存在无风险套利机会