完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

A:可行域内部任意证券组合 B:可行域的左上边界上的任意证券组合 C:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D:可行域右上边界上的任意证券组合

当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

A:市场处于牛市 B:市场处于熊市 C:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。

A:组合中单个证券的方差 B:单个证券占投资组合的比例 C:证券之间的相关系数 D:证券组合的规模

所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。

A:组合中各种证券的权数和为0 B:组合中因素灵敏度系数为0 C:组合具有正的期望收益率 D:组合中的期望收益率方差为0

所谓套利组合组合，是指满足（ ）条件的证券组合。

A:组合中各种证券的权数和为0 B:组合中因素灵敏度系数为0 C:组合具有正的期望收益率 D:组合中的期望收益率方差为0