完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。

A:每种有价证券收益率的几何平均值 B:每种有价证券收益率的方差 C:每种有价证券收益率的加权平均值 D:每种有价证券收益率的简单平均值

按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。

A:无风险收益率 B:证券市场的必要收益率 C:证券投资组合的β D:各种证券在证券组合中的比重

按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。

A:无风险收益率 B:证券市场的必要收益率 C:证券投资组合的β系数 D:各种证券在证券组合中的比重

按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括（）。

A:无风险收益率 B:证券市场的必要收益率 C:证券投资组合的β系数 D:各种证券在证券组合中的比重

按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括（）。

A:无风险收益率 B:证券市场的必要收益率 C:证券投资组合的β系数 D:各种证券在证券组合中的比重