完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。

A:证券组合的投资目标 B:证券组合的期望收益率 C:证券组合的分散化程度 D:证券组合的风险

构成投资组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有( )。

A:如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为2% B:如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10% C:如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10% D:如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

A:可行域内部任意证券组合 B:可行域的左上边界上的任意证券组合 C:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D:可行域右上边界上的任意证券组合

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

A:证券组合P为最小方差证券组合 B:最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B C:最小方差证券组合为36%A+64%B D:证券组合的最小方差为0

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

A:证券组合的分散化程度 B:证券组合的投资目标 C:证券组合的风险 D:证券组合的期望收益率

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是：（）。

A:证券组合的期望收益率 B:证券组合的风险 C:证券组合的投资目标 D:证券组合的分散化程度