跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。

下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是( )。（多选）

A:同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 B:持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 C:理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本 D:远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。

某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题( )。

该套利策略为( )。

A:买入跨式套利 B:卖出跨式套利 C:熊市看涨期权套利 D:牛市看跌期权套利

某指数套利交易如下图所示，根据该图我们可知：

该图套利为( )。

A:卖出宽跨式套利 B:水平套利 C:买入跨式套利 D:垂直套利

某投资者在4月份以4.97港元／股的权利金买进1手执行价格为80.00港元／股的6月某股票看涨期权，又以1.73港元／股的权利金卖出1手执行价格为87.5港元／股的6月该股票看涨期权。（不计手续费，1手=1000股）

该套利交易为( )。

A:买入跨式套利 B:蝶式套利 C:转换套利 D:牛市看涨垂直套利

2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳。回答下列问题。

该套利为( )。

A:牛市看涨期权垂直套利 B:买入跨式套利 C:熊市看涨期权垂直套利 D:买入宽跨式套利

某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以600点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为12000点的恒指看跌期权。

该套利为( )。

A:卖出宽跨式套利 B:水平套利 C:买入宽跨式套利 D:垂直套利

关于套利的定义，下列说法错误的有( )。

A:套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 B:在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平 C:“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间 D:“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润

下列关于期现套利的说法，正确的有（）。

A:期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B:当价差和持仓费出现较大偏差时，期现套利就会发生 C:若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利 D:商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货

关于套利，以下说法错误的是 ( )

A:套利行为使市场更有效 B:套利需承担系统风险 C:套利不需投入额外资金 D:资产定价出现错误时，套利机会随之产生