跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。

下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是( )。（多选）

A:同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 B:持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 C:理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本 D:远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。

某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题( )。

该套利策略为( )。

A:买入跨式套利 B:卖出跨式套利 C:熊市看涨期权套利 D:牛市看跌期权套利

某指数套利交易如下图所示，根据该图我们可知：

该图套利为( )。

A:卖出宽跨式套利 B:水平套利 C:买入跨式套利 D:垂直套利

( )是利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为。

A:跨市场套利 B:跨商品套利 C:跨期套利 D:期现套利

套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )的话，市场上就会存在无风险的套利机会。

A:市场有效 B:市场未达到均衡状态 C:市场无效 D:市场已经达到均衡状态

套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会

A:市场无效 B:市场有效 C:市场未达到均衡状态 D:市场已经达到均衡状态

关于套利，以下说法错误的是 ( )

A:套利行为使市场更有效 B:套利需承担系统风险 C:套利不需投入额外资金 D:资产定价出现错误时，套利机会随之产生