关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

题库:证券投资 类型:最佳选择题 时间:2023-10-09 10:18:14 免费下载:《练习题二》Word试卷

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

本题关键词:风险价值模型,信用计量模型,风险计量模型,正反定型结果,水平基本模数数列,风险应对,确定型决策,风险型CM模式,Ⅰ型超敏反应效应,Ⅰ型超敏反应;