假设某股票市场遭遇牛市,熊市,正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X,Y,Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5％，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15％。

Y股票的方差为( )。

A:0.0106 B:0.0073 C:0.0086 D:0.0253

方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾"现象的是( )。

A:历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 B:方差-协方差,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C:方差-协方差法和历史模拟法 D:方差-协方差和蒙特卡洛模拟法

为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

A:证券A的期望收益率和方差 B:证券B的期望收益率和方差 C:证券A、B收益率的协方差 D:组合中证券A、B所占的比重

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

A:证券组合P的期望收益率为14% B:证券组合P的期望收益率为15% C:证券组合P的方差为20% D:证券组合P的方差为25%

下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）

A:协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远 B:协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切 C:协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远 D:无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是（）。

A:单项资产在资产组合中所占比重 B:单项资产的β系数 C:单项资产的方差 D:两种资产的协方差

在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是( )。

A:单项资产在资产组合中所占比重 B:单项资产的β系数 C:单项资产的方差 D:两种资产的协方差

为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

A:证券A的期望收益率和方差 B:证券B的期望收益率和方差 C:证券A、B收益率的协方差 D:组合中证券A、B所占的比重