布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于( )。

A:将套期保值用于解决期权的定价问题 B:将套利用于解决期权的定价问题 C:引进了风险中性定价 D:引进了无风险定价

期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72.75，X=60，r=4.88%，σ=0.45，T=9／12=0.75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型，计算下列两题。

若使用正态分布表可以查到N(d1)-0.7823，N(d2)-0.6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为( )美元。

A:c=4.309,p=19.216 B:c=6.011,p=9.558, C:c=19.216,p=4.309 D:c=9.558,p=6.011

关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有( )。

A:建立了期权定价数值算法的基础 B:解决了欧式期权的定价问题 C:模型以期权到期日为起点 D:模型模拟到期目标的资产的可能价格及其概率并确定期权的当前价值 E:需要计算期权的期望值并进行贴现
F:模型在国外比较适用，我国暂不具备使用条件

转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括（）。

A:股票可被自由买进或卖出 B:期权是美式期权 C:在期权到期日前，股票无股息支付 D:股票的价格变动呈正态分布

转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。

A:股票现行价格可被自由买进或卖出 B:期权是美式期权 C:在期权到期日前，股票无股息支付 D:股票的价格变动服从正态分布

转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括（）。

A:股票可被自由买进或卖出 B:期权是美式期权 C:在期权到期日前，股票无股息支付 D:股票的价格变动呈正态分布

布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于（）。

A:将套期保值用于解决期权的定价问题 B:将套利用于解决期权的定价问题 C:引进了风险中性定价 D:引进了无风险定价