练习题一

• 1、

  下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。

• 2、

  在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述 最恰当的是（）。

• 3、

  对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。

• 4、

  抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。

• 5、

  某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点A的效益不 高、操作风险暴露较为严重，决定

• 6、

  下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。

• 7、

  权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明 与该企业发生业务往来的商业银

• 8、

  国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是 ()。

• 9、

  下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是()。

• 10、

  非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

• 11、

  根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错 误的是（）。

• 12、

  巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行 的普通股充足率应达到()，总资本

• 13、

  因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。

• 14、

  信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。

• 15、

  按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。

• 16、

  通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债。(2)同业借款。(3)在子

• 17、

  《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息__要求。

• 18、

  下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。

• 19、

  下列关于银行机构信息__的说法中，错误的是()。

• 20、

  在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对 金融工具或资产组合的收益或经济价

• 21、

  贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国 家、地区、行业或某一类贷款风险

• 22、

  《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级 管理层在资本管理和资本计量高级

• 23、

  与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程 安排形成的相互监督和制约的风险治

• 24、

  使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。

• 25、

  在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是()。

• 26、

  下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

• 27、

  以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。

• 28、

  在信息__不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须 强化信息__监控机制，其具体措施

• 29、

  ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严 重程度进行充分的分析和评估，从而

• 30、

  实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。

• 31、

  下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。

• 32、

  商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属 于战略风险管理基本假设的是()。

• 33、

  商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准 确、可靠、充分和有效性进行独立的

• 34、

  下列选项中，不属于个人信贷业务内容的是（）。

• 35、

  （）通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导 原则。

• 36、

  下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。

• 37、

  财政存款需全额上缴央行，相当于执行（）的存款准备金率。

• 38、

  下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

• 39、

  利用信用评分模型讲行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征 变量不包括（）。

• 40、

  目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分 别为1%、1.5%、2%、2.5

• 41、

  一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因 素。下列不属于与借款人有关的因素的

• 42、

  在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是 （）。

• 43、

  下列属于操作风险外部事件方面表现形式的是（）。

• 44、

  假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其 对应的10天的风险价值VaR

• 45、

  下列关于流动性风险的说法中，正确的是（）。

• 46、

  按照（）的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审 批、贷款发放、贷后管理六个环节。

• 47、

  以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

• 48、

  下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。

• 49、

  假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述中，错误的 是（）。

• 50、

  下列关于商业银行内部控制和审计的说法中，错误的是（）。

• 51、

  某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表 外未使用的信用卡授信额度是200

• 52、

  银行监管的首要环节是（）。

• 53、

  下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

• 54、

  以下不是缺口分析的局限性的一项是（）。

• 55、

  下列关于超额备付金率的说法中，错误的是（）。

• 56、

  如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款 是（）相关的，即同时发生风险损失

• 57、

  盈利能力监管指标不包括（）。

• 58、

  商业银行开展外包活动应当遵循的原则不包括（）。

• 59、

  银行监管的基本原则中，（）是指监管活动除法律规定需要保密的以外， 应当具有适当的透明度。

• 60、

  某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金 完全不能收回的概率是0

• 61、

  传统上，信用风险又被称为（），是债务人未能如期偿还债务而给经济主 体造成损失的风险。

• 62、

  下列不属于反洗钱主要制度体系的是（）。

• 63、

  用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是（）。

• 64、

  权重法下，对一般企业的债权，给予（）的风险权重。个人住房抵押贷款 风险权重为（）。

• 65、

  银行机构的市场准入不包括（）。

• 66、

  客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评级，反映客户（）大小。

• 67、

  某商业银行2010年度营业收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿 元，其中包括银行账户出售

• 68、

  在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类 产品线，对每一类产品线规定不同的操

• 69、

  商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

• 70、

  KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

• 71、

  下列关于商业银行战略风险管理的描述中，正确的有（）。

• 72、

  某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备 抵押贷款，到年底时，由于企业财

• 73、

  下列行业财务风险指标中越高越好的有（）。

• 74、

  商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。

• 75、

  监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有()。

• 76、

  下列关于账面资本的说法中，正确的有()。

• 77、

  下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。

• 78、

  日常国别风险信息监测渠道包括（）。

• 79、

  商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。

• 80、

  商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（）

• 81、

  对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。

• 82、

  记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）

• 83、

  对于全部关联方授信总额需要扣除的有（）。

• 84、

  下列（）管理的不到位，可引发流动性风险。

• 85、

  流动性风险限额的指标通常包括（）。

• 86、

  根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列可被商业银行视为债务人 违约的情形有（）

• 87、

  国别限额类型有（）。

• 88、

  商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，下列属于合格信用 缓释工具的有（）。

• 89、

  商业银行对质押担保重点关注的事项包括（）。

• 90、

  长期结构性分析的管理内容包括（）。

• 91、

  国别风险应当至少划分的等级包括（）。

• 92、

  下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaR

• 93、

  为交易目的而持有的头寸包括（）。

• 94、

  巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包 括（）。

• 95、

  商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。（）

• 96、

  高级管理层的职责是对股__会负责，是商业银行的监督机构。（）

• 97、

  银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成 部分和环节的准确、可靠、充分和有效

• 98、

  敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对 金融工具或资产组合的收益或经济价值

• 99、

  关联方的连环担保使集团法人客户的信用风险降低。()

• 100、

  由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行 为。()