有甲、乙两只股票，其预期收益状况如下： 已知甲、乙股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。 要求： （1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小； （2）假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，请计算投资组合的β系数和风险收益率； （3）计算投资组合的必要收益率。

题库:计算机操作员理论 类型:简答题 时间:2017-11-22 22:15:34 免费下载:《财务管理基础》Word试卷

有甲、乙两只股票，其预期收益状况如下： 已知甲、乙股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。 要求： （1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小； （2）假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，请计算投资组合的β系数和风险收益率； （3）计算投资组合的必要收益率。

本题关键词:股票投资收益,股收益,预期收益率曲线,百分比收益率,保证收益率,名义收益率,年化收益率,收益增长率,超额收益率,收益;