某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。假设资本资产定价模型成立。 要求： （1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。 （2）计算A股票的必要收益率。 （3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。 （4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。 （5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

题库:计算机操作员理论 类型:简答题 时间:2017-11-22 22:15:34 免费下载:《财务管理基础》Word试卷

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。假设资本资产定价模型成立。 要求： （1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。 （2）计算A股票的必要收益率。 （3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。 （4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。 （5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

本题关键词:股票投资收益,短期股票投资,股票筹资,股票,股票资本成本,股票风险资本,股票变现,股票交易,留存股票,股票转让;