张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。

如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。

A:12.18% B:10.39% C:17.80% D:21.83%

张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。

张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下，因此她希望进一步调整资产组合，根据两种资产的相关性，该组合标准差最低可以降至( )。

A:10.89% B:11.52% C:12.16% D:8.54%

下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是( )。

A:当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 B:两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。 C:当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 D:当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险

当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有( )。

A:两项资产收益率之间没有相关性 B:投资组合的风险最小 C:投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D:投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。

A:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B:如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C:如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D:如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。

A:投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B:当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C:当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D:当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（）。

A:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B:如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C:如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 D:只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 E:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

当两项资产收益率之间的相关系数为零时，下列表述中不正确的是( )。

A:两项资产收益率之间没有相关性 B:投资组合的风险最小 C:投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 D:投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小