损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量，关于损失变异性描述不正确的是( )。

A:损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越小 B:损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越大 C:损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均 D:在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较大

( )包括全距,平均差,标准差,变异系数等。

A:变异指标 B:绝对指标 C:平均指标 D:相对指标

衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有（）。

A:用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 B:如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 C:如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 D:如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 E:概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

变异系数通过（）分别与平均数的比得到，而常用的是标准差系数。

A:全距 B:平均差 C:标准差 D:众数 E:中位数

变异系数和标准差都是反映数据分布离散程度的。两者之间的基本区别是：（）

A:变异系数比标准差准确 B:变异系数是无量纲的，能比较不同参数的离散程度 C:变异系数是无量纲的，不能比较不同参数的离散程度 D:标准差比较准确

标准差和"系数都是用来衡量风险的，它们的区别是( )。

A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险 B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险 C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险 D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险

标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是：

A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险。 B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险。 C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险。 D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险。

损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量，关于损失变异性描述不正确的是（）。

A:损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均  B:损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越小  C:损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越大  D:在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较大

（）包括全距、平均差、标准差、变异系数等。

A:平均指标 B:变异指标 C:绝对指标 D:相对指标