考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%，标准差为16%.B的期 望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-26 20:56:46 免费下载:《AFP资格认证习题集六》Word试卷

考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%，标准差为16%.B的期 望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。
A.0.24, 0.76
B.0.50, 0.50
C.0.57, 0.43
D.0.43，0.57

本题关键词:收益期望值,标准差率,行为标准,收益率协方差,A型行为,人为误差,内部收益率指标,投资收益率指标,D型行为A型行为,保证收益率;