某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为： U＝E（r）-0.005Aσ 2 ，经过了解，某客户认为期望收益率和标准差分别为 4.5%和 5%的投资组合和另一期望收益率和 标准差分别为 6%和 10%的投资组合对该投资者具有同样的效用，如现有另外四个 风险收益表现如下的投资组合，该投资者会选择哪个？（ ） 投资 期望收益（ %）标准差（ %）投资 期望收益（ %）标准差（ %） 1 12 30 2 15 50 3 21 16 4 24 21

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 10:26:26 免费下载:《投资规划真题》Word试卷

某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为： U＝E（r）-0.005Aσ 2 ，经过了解，某客户认为期望收益率和标准差分别为 4.5%和 5%的投资组合和另一期望收益率和 标准差分别为 6%和 10%的投资组合对该投资者具有同样的效用，如现有另外四个 风险收益表现如下的投资组合，该投资者会选择哪个？（ ） 投资 期望收益（ %）标准差（ %）投资 期望收益（ %）标准差（ %） 1 12 30 2 15 50 3 21 16 4 24 21
A.1
B.2
C.3
D.4

本题关键词:识别客户风险,了解客户,客户了解,客户效应,客户信用评级模型,行为客体,客户,E型行为,行为标准,资质不良行为认定标准;