假定证券收益由单因素模型确定，A、B 两种证券的数据如下表，证券 贝塔系数 βiE(Ri) σ (ei ) A 0.8 10% 25% B 1.0 12% 10% 若市场指数的标 准差为 20%，则（ ） 。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 10:26:26 免费下载:《投资规划真题》Word试卷

假定证券收益由单因素模型确定，A、B 两种证券的数据如下表，证券 贝塔系数 βiE(Ri) σ (ei ) A 0.8 10% 25% B 1.0 12% 10% 若市场指数的标 准差为 20%，则（ ） 。
A.证券 A、B 的标准差分别为： 8.81%，5.00%
B.证券 A、B 的标准差分别为： 5.00%，8.81%
C.证券 A、B 的标准差分别为： 22.36%，29.68%
D.证券 A、B 的标准差分别为： 29.68%，22.36%

本题关键词:无因证券,证券,交付证券,设权证券,提示证券,文义证券,缴回证券,证券公司,风险证券,抗-A定型;