跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。

下列各说法中，错误的是( )。（单选）

A:多头挤仓一般情况下产生资金性溢价，可以进行买近期,卖远期的正向套利 B:正向可交割跨期套利中，在交割套利中，仓单要持有到交割日，随着交割日的临近，保证金比率将大幅提高，交易保证金将要占用大量资金 C:库存波动总能够影响合约的价差变化 D:当市场处于一个明显的投机性看涨氛围，容易在远期合约上面形成投机性溢价

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为( )。

A:9美元／盎司 B:4美元／盎司 C:-9美元／盎司 D:-4美元／盎司

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利( )。

A:9美元／盎司 B:5美元／盎司 C:-9美元／盎司 D:-5美元／盎司

5月10日，美国某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，以3000美元／吨的价格卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，又以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的看涨期权合约。根据以上信息回答下列问题：

到了9月份，铜价上涨到3280美元／吨，该美国铜业公司选择行使和按照市场价格将期货部位平仓，则该美国铜业公司在期货和期权市场上的交易结果为( )美元／吨。（不计手续费）

A:净盈利20 B:净亏损10 C:净盈利10 D:净亏损20

5月10日，美国某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，以3000美元／吨的价格卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，又以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的看涨期权合约。根据以上信息回答下列问题：

如果9月份，铜价下跌到2780美元／吨，交易结果为( )美元／吨。

A:净盈利160 B:净亏损160 C:净盈利10 D:净亏损10

某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出－份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，11月份的黄金期货合约赢利为（）。

A:－3美元／盎司 B:3美元／盎司 C:7美元／盎司 D:－7美元／盎司

某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入－份11月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有－段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利（）。

A:－9美元/盎司 B:9美元/盎司 C:5美元/盎司 D:－5美元/盎司

82美元/英斗价格买入53000英斗小麦，并同时以7.05美元/英斗卖出 10手期货合约，每手5000英斗。三个月后，以5.90美元/英斗卖出小麦，并以7.03美元/英斗在期货市场平仓，则贸易商的交易结果是( )。

A:获利5240美元 B:获利5300美元 C:亏损5240美元 D:亏损5300美元