考虑单因素 APT模型，股票 A和股票 B的期望收益率分别为 15% 和 18% ，无风险收益率为 6% ，股票 B的贝塔值为 1.0 ，如果不存在套利机会，那么股票 A的贝塔值为 ( ) 。-金融理财师-总题库

13， 112， 121， 130， ( )。

A:131 B:139 C:132 D:144

13， 112， 121， 130， ( )。

A:131 B:139 C:132 D:144

13， 112， 121， 130， ( )。

A:131 B:139 C:132 D:144

10，34，130，______

A:184 B:258 C:514 D:520

13， 112， 121， 130， ( )。

A:131 B:139 C:132 D:144

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1、
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2
2、
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝
3、
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4、
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5、
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考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝

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考虑两个因素的多因素APT模型。因素 1和因素 2 的风险溢价分别为 5%和 3% 。无风险利率为

套利的基本形式有 ( )。(1) 空间套利(2) 风险套利(3) 税收套利(4) 工具套利(5)

因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下，充分分散化的资产组

某股票收益率与GDP增长率有线性关系，依据GDP增长 9% 的预期，其收益率 =15%+1.2 ×

有充分分散化的资产组合A、B和C，且已知 E(RA)=15%，E(RB)=12%，假设它们的收益率

若给定一组证券，那么对于一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于 ( ) 。

关于套利，以下说法错误的是 ( )

有人认为套利定价理论比简单的 CAPM 模型具有更大的潜在优势，套利定价理论的特征是 ( )

套利定价理论的假设不包括 ( )。

关于证券组合理论，如下表述中正确的是 ( )。(1) 以无风险利率借入资金进行投资的投资者属于风险

某基金经理已经建立一个拥有大量国内上市股票的投资组合，且所有股票均为随机抽取。在这种情况下，如

假定市场上存在两个风险资产，分别记作 A和 B。A的预期收益率和标准差分别为 12% 和 15% ，

根据上一题的计算结果，如果某投资者的风险厌恶系数 A值为 4，则根据均值 -方差效用函数 U=E(

根据 CAPM 模型，一个证券的价格为均衡市价时 ( )。

股票 A年初的市场价格为 20 元/股， β值为 0.9 ，该股票预期年底支付每股 1 元红利后，

考虑单因素 APT模型。如果因素组合的收益率方差为 6% ，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为

考虑单因素 APT模型。因素组合的收益率标准差为 16% 。一个充分分散风险的资产组合的标准差为

假定市场可以用工业生产 (I) 、利率 (R) 、消费者信心 (C) 三种因素及相对应的风险溢价进

金融理财师小王建立了股票定价的多因素模型，某只股票的收益率由利率、国内生产总值 (GDP)增长

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考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝

根据某上市公司公布的信息，预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%，按照这 个收益，该股票的詹森

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考虑有两个因素的多因素 APT模型，股票 A的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的贝塔 值为 1

考虑有两个因素的多因素 APT模型，股票 A的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的贝塔 值为 1

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套利的基本形式有 ( )。(1) 空间套利(2) 风险套利(3) 税收套利(4) 工具套利(5)

因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下， 充分分散化 的资产组

某股票收益率与GDP增长率有线性关系， 依据GDP增长 9% 的预期，其收益率 =15%+1.2 ×

有充分分散化的资产组合A、B和C，且已知 E(RA)=15%，E(RB)=12%，假设它们的收 益率

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某股票收益率与GDP增长率有线性关系，依据GDP增长 9% 的预期，其收益率 =15%+1.2 ×

有充分分散化的资产组合A、B和C，且已知 E(RA)=15%，E(RB)=12%，假设它们的收益率

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