考虑单因素 APT模型，资产组合 a 的贝塔值为 1.0 ，期望收益率为 16% 。资产组合 b的 贝塔值为 0.8 ，期望收益率为 12%.无风险收益率为 6% 。如果希望进行套利，那么你将持有 空头头寸 ( )和多头头寸 ( )。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 09:55:13 免费下载:《CFP投资规划考试模拟试题一》Word试卷

考虑单因素 APT模型，资产组合 a 的贝塔值为 1.0 ，期望收益率为 16% 。资产组合 b的 贝塔值为 0.8 ，期望收益率为 12%.无风险收益率为 6% 。如果希望进行套利，那么你将持有 空头头寸 ( )和多头头寸 ( )。
A.a;a
B.a;b
C.b;a
D.b;b

本题关键词:收益期望值,资产百分比收益率,资产组合,统计期望值,效用期望值,期望净现值,投资产品组合,预期收益率曲线,理财产品收益,D型行为A型行为;