附近题目

如果a 股票基金每份净值为1.00元，按照前端收费2.5%，管理费年率为1%，每日 计提的收费方式，

根据以 上信息，昌盛公间的总资产周转率是( )。

根据以 上信息，财务风险最大的公司是( )。

张德宝感觉 自己的股票目前价格(5.8元)被低估了，便就此事咨询小刘。小刘根 据以上信息，利用红利贴

因为吕盛的股价被低估了， 张德宝颇感郁闷，咨询小刘的意见。小刘推荐股份回购 的策略，开耐心向张德宝解

张德宝指出， 人民币相对美元保持开值的趋势，将威胁到吕盛公司的业绩，也将严 重影响到他个人的财富。从

考虑单因素 APT模型，资产组合 a 的贝塔值为 1.0 ，期望收益率为 16% 。资产组合 b的

考虑单因素 APT模型，股票 A和股票 B的期望收益率分别为 15% 和 18% ，无风险收益 率为

考虑有两个因素的多因素 APT模型，股票 A的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的贝塔 值为 1

考虑两个因素的多因素APT模型。因素 1和因素 2 的风险溢价分别为 5%和 3% 。无风 险利率为

套利的基本形式有 ( )。(1) 空间套利(2) 风险套利(3) 税收套利(4) 工具套利(5)

因素组合A的预期收益率为 10% ，无风险利率为 3% ，单因素APT模型下， 充分分散化 的资产组

某股票收益率与GDP增长率有线性关系， 依据GDP增长 9% 的预期，其收益率 =15%+1.2 ×

有充分分散化的资产组合A、B和C，且已知 E(RA)=15%，E(RB)=12%，假设它们的收 益率

若给定一组证券，那么对于一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于 ( ) 。

关于套利，以下说法错误的是 ( )

有人认为套利定价理论比简单的 CAPM 模型具有更大的潜在优势， 套利定价理论的特 征是 ( )

套利定价理论的假设不包括 ( )。

关于证券组合理论，如下表述中正确的是 ( )。(1) 以无风险利率借入资金进行投资的投资者属于风险

某基金经理已经建立一个拥有大量国内上市股票的投资组合，且所有股票均为随机 抽取。 在这种情况下， 如