完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

证券市场线与资本市场线在市场均衡时，( )。

A:基本一致，但有所区别 B:证券市场线反映整个市场的系统性风险 C:资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下 D:证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下

某金融机构2011年购人甲,乙两种债券，它们面额相同（10000元），票面收益率相同(10%),期限相同（10年），但由于某种原冈，两者市场价格不同（甲10000元，乙9000元）.而甲,乙两种债券到期都同样兑付10000元本金。 根据以上资料，回答下列问题：

衡量证券流动性高低的标准是（ ）。

A:证券的转手速度 B:证券的收益率 C:证券的转手价格 D:证券的投资回报率

假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R_f，和E_m。

A:期望收益率 B:β系数 C:证券A D:6% E:0.5 F:证券B G:12% H:I．1.5

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A:这个证券市场处于均衡状态 B:这个证券市场不处于均衡状态 C:证券A的单位系统风险补偿为0.05 D:证券B的单位系统风险补偿为0.075

套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（）。

A:证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定 B:承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率 C:期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 D:以上都对