当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

资本市场线(CML)是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有( )。

A:市场组合的期望收益率 B:无风险利率 C:市场组合的标准差 D:β系数 E:风险资产之间的协方差

关于资产组合的收益,风险和相关系数，说法正确的有( )。

A:资产组合是两个资产所构成的集合 B:资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C:资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 D:资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 E:资产组合的相关系数可视做协方差的标准化

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

资产风险度与预期收益的关系是( )。

A:预期收益率相同，资产风险度一定相同 B:预期收益率相同，资产风险度不一定相同 C:资产风险度相同，预期收益率一定相同 D:资产风险度不同，预期收益率一定相同

( )选择资产的原则是：当预期收益相同时，选择风险大的资产。

A:风险追求者 B:风险回避者 C:风险中立者 D:以上三者

资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。

A:市场组合的期望收益率 B:无风险利率 C:市场组合的标准差 D:B系数 E:风险资产之间的协方差