考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%，标准差为169%。B 的期望收益率为8%，标准差为12%。

股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。

题库:金融理财师 类型:最佳选择题 时间:2019-11-27 08:41:36 免费下载:《AFP金融理财师习题集二》Word试卷

股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
A.0.24, 0.76
B.0.50，0.50
C.0.57,0.43
D.0.43, 0.57

本题关键词:收益期望值,标准差率,行为标准,收益率协方差,股收益,股票投资收益,A型行为,人为误差,内部收益率指标,投资收益率指标;