附近题目

用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为( )。

下列指标中能衡量两个风险资产的收益率之间的相关程度的是( )。

对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于 ( )。

有效边界上的风险度量指标是( )。

资本市场线是( )。

某只证券的β系数等于( )。

标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是( )。

你的客户在证券a上投资了60000元，证券a的β系数为1.2,在证券b上 投资了4000元,证券b的

假定有一个投资组合由等额投入的股票X、股票Y.无风险证券和市场组合四 部分构成，X的β系数为0.8，

关于证券市场线，下列说法不正确的是( )。

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%， 市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1

无风险收益率为0.07,市场期望收益事为0.15.如果某证券的期望收盐率为0.12，β系数为1.3.

根据资本资产定价模型，如果某只证券定价合理，那么该证券( )。

某证券的期望收益率为0.11.β系数为1.5.无风险收益率为0.05，市场期 望收益率为0.09,根

假设某资产组合的β系数为1.5，a系数为3%.期望收益事为18%.如果无 风险收益率为6%，那么根据

在半强型有效市场中，下列说法正确的是( )

在下列四种固定收益证券中，风险最低的是( )。

对一个按20%比率纳税的纳税人，一个面额和价格均为100元、息票率为10%的政府债券的应税等价收益率

在其他条件不变的情况下，债券的价格与收益率( )。

在债券定价模型中，下列( ) 并没有被包括在贴现率中。