考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率 为16％，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12％，假设无风险收益率为 6％，如果进行套利，那么投资者将同时（ ）。

题库:证券投资 类型:多项选择题 时间:2023-10-09 10:06:59 免费下载:《试卷一》Word试卷

考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率 为16％，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12％，假设无风险收益率为 6％，如果进行套利，那么投资者将同时（ ）。
A.持有空头A
B.持有空头B
C.持有多头A
D.持有多头B

本题关键词:收益期望值,资产百分比收益率,预期收益率曲线,投资收益率指标,保证收益率,名义收益率,年化收益率,收益增长率,超额收益率,增量投资收益率法;