在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中，( )是系列期权合约。

A:5月大豆期货期权合约 B:3月大豆期货期权合约 C:4月大豆期货期权合约 D:11月大豆期货期权合约

某榨油厂计划9月份从美国进口大豆，6月份大豆现货价格为890美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在890美分／蒲式耳价格水平上波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出1份大豆看跌期权，执行价格为870美分／蒲式耳，权利金10美分／蒲式耳。

如果7,8月份市场价格比较平稳，在9月初大豆期货价格上涨至895美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至3美分／蒲式耳，则该榨油厂通过低价买入看跌期权进行对冲，其损益为( )美分／蒲式耳。

A:6 B:8 C:7 D:4

某榨油厂计划9月份从美国进口大豆，6月份大豆现货价格为890美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在890美分／蒲式耳价格水平上波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出1份大豆看跌期权，执行价格为870美分／蒲式耳，权利金10美分／蒲式耳。

如果市场价格大幅度下跌，假设大豆现货价格跌至835美分／蒲式耳，看跌期权的价格上涨至50美分／蒲式耳，如果榨油厂买入看跌期权对冲同时买入大豆现货，则期权交易的实际采购成本为( )美分／蒲式耳。

A:836 B:788 C:830 D:875

2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳。回答下列问题。

该套利为( )。

A:牛市看涨期权垂直套利 B:买入跨式套利 C:熊市看涨期权垂直套利 D:买入宽跨式套利

2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所(CBOT)买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳。回答下列问题。

［多选]关于此题中的套利类型，下列说法正确的是( )。

A:投资者看好后市，认为后市必快速上升 B:时间消耗对单独买入看涨期权有利 C:投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会 D:投资者所要的是风险有限,回报有限的稳妥的投资策略

某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。

该策略属于( )策略。

A:转换套利 B:反向转换套利 C:牛市看跌期权垂直套利 D:熊市看涨期权垂直套利

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

该套利策略为( )。

A:牛市看跌期权垂直套利 B:熊市看跌期权垂直套利 C:转换套利 D:反向转换套利

主要是指数期权的交易所包括( )。

A:费城交易所 B:芝加哥商品交易所 C:芝加哥期货易所 D:芝加哥期权交易所