( )以马柯威茨的均异为基础。

A:M2 B:特雷诺比率 C:信息比率 D:夏普比率

马柯威茨的“不满足假设”是指（）。

A:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 B:如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 C:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D:如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

A:均值方差模型 B:证券组合的选择 C:资本定价模型 D:论有效边界

年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型”来实现。

A:1952；威廉·夏普 B:1963；史蒂芬·罗斯 C:1952；史蒂芬·罗斯 D:1963；威廉·夏普

年，马柯威茨的学生( )提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型”来实现。

A:1952；威廉·夏普 B:1963；史蒂芬·罗斯 C:1952；史蒂芬·罗斯 D:1963；威廉·夏普

马柯威茨的“不满足假设”是指( )。

A:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 B:如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 C:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 D:如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、

马柯威茨模型的理论假设是：（）。

A:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 B:不允许卖空 C:投资者是不知足的和风险厌恶的 D:允许卖空 E:所有投资者都具有相同的有效边界

马柯威茨模型的理论假设是（）

A:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 B:不允许卖空 C:投资者是不知足的和风险厌恶的 D:允许卖空 E:所有投资者都具有相同的有效边界