完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A:β系数 B:证券各自的权重 C:证券组合的期望收益率 D:证券间的相关系数

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。

A:证券特征线方程 B:套利定价方程 C:证券市场线方程 D:资本市场线方程

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

该投资组合的口系数为( )。

A:0.15 B:0.8 C:1．0 D:1.1

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

(一)某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

甲种投资组合的β系数是( )。

A:0.75 B:0.85 C:1 D:1.5

（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A:证券组合的期望收益率 B:B系数 C:证券间的相关系数 D:证券各自的权重

β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，它是衡量( )的指数。

A:承担系统风险水平 B:承担非系统风险水平 C:证券收益水平 D:资本市场收益水平

（）反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A:证券组合的期望收益率 B:证券各自的权重 C:证券间的相关系数 D:B系数