下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是( )。

A:新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险 B:商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度,风险对冲策略和期权特征加以调整 C:新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险 D:商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求

下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是( )。

A:利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失 B:特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动 C:汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素 D:内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素 E:利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为( )。

A:验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性 B:验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进 C:验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段 D:验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境 E:验证是银行优化内部评级模型的重要手段

内部评级法可分为（）。

A:初级内部评级法 B:高级内部评级法 C:中级内部评级法 D:零售内部评级法 E:非零售内部评级法

市场风险内部模型法的局限性在于( )。

A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 C:通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 D:开发内部模型成本太高 E:内部模型计算太烦琐，容易出错

市场风险内部模型法的局限性在于( )。

A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 C:通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 D:开发内部模型成本太高 E:内部模型计算太烦琐，容易出错

市场风险内部模型法的局限性在于( )。

A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型 B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 C:通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险 D:开发内部模型成本太高 E:内部模型计算太烦琐，容易出错