方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾"现象的是( )。

A:历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 B:方差-协方差,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C:方差-协方差法和历史模拟法 D:方差-协方差和蒙特卡洛模拟法

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

A:方差协方差法和历史模拟法 B:历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C:方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D:方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

下列关于方差与标准差的说法中，正确的有（）。

A:标准差越大，表明各个观测值分布的越集中 B:标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小 C:方差是标准差的平方根 D:方差和标准差均无量纲 E:标准差与变量值的计量单位相同

下列关于方差与标准差的说法，正确的有( )。

A:标准差越大，表明各个观测值分布的越分散 B:标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小 C:方差是标准差的平方根 D:方差和标准差均有量纲 E:标准差与变量值的计量单位相同

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

A:方差一协方差法和历史模拟法 B:历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C:方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D:方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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