下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。

A:单一因素模型假设随机误差项与因素不相关 B:单一因素模型是市场模型的特例 C:单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关 D:单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类

资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。

A:所有投资者具有相同的预期 B:投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合 C:所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系 D:市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象

假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是 ( )

A:相关系数的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向 B:相关系数的取值总是介于－1和1之间 C:相关系数的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D:相关系数的值为零表明两种证券之间没有联动倾向 E:相关系数取值为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（）。

A:的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向 B:的取值总是介于-1和1之间 C:的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D:=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系 E:的值为零表明两种证券之间没有联动倾向

假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（）。

A:的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向 B:的取值总是介于-1和1 之间 C:的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D:=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系 E:的值为零表明两种证券之间没有联动倾向

证券投资者进行资产组合的目的是为了在既定收益率的基础上降低风险，而资产之间的相关系数是证券组合能够降低风险的重要因素。假设ρ表示两种证券之间的相关系数。下列关于此相关系数的说法。正确的是( )。

A:ρ的取值一般介于-1和1之间 B:ρ＞0，表示两种证券之间同方向变动 C:ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动 D:ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动 E:ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动

两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是( )。

A:ρ的取值一般介于-1和1之间 B:ρ＞0，表示两种证券之间同方向变动 C:ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动 D:ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动 E:ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动