相关系数可以准确度量两个变量之间的关系强度，根据相关系数的相关知识，回答下列问题。

关于相关系数的性质，说法正确的是( )。

A:相关系数具有对称性 B:相关系数数值大小与变量的原点和尺度有关 C:相关系数可以描述非线性关系 D:相关系数意味着两个变量之间有因果关系

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

证券组合的标准差为( )。

A:3.8% B:7.4% C:5.9% D:6.2%

甲机构在交易市场上按照每份10元的价格，向乙机构出售100万份证券。同时双方约定在一段时期后甲方按每份11元的价格，回购这100万份证券。 根据上述资料，回答下列问题。

甲机构卖出证券的价格与回购证券的价格存在着一定的差额，这种差额实际上就是( )。

A:证券的收益 B:手续费 C:企业利润 D:借款利息

β系数大于1的证券属于（）。

A:进攻型证券 B:防守型证券 C:中立型证券 D:稳健型证券

以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）

A:当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同 B:当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同 C:当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的 D:当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系

关于贝塔系数在证券选择方面的应用，以下正确的是（）。

A:牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B:牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C:熊市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 D:熊市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合

某只证券的β系数等于：

A:该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B:该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C:该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D:该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。

某只证券的β系数等于：

A:该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B:该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C:该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D:该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。